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陕西慕尚装饰设计工程有限公司来来统计一下又有谁上了当?入坑不深的请赶紧跳日韩抢太极拳申遗_【天风金工·因子选股周报】进攻型组合至今涨幅10.50%

2017-12-13 01:31

多因子模型是目前市场上主流的量化组合构建方式,它通过对多个因子打分,选取综合得分排名靠前的股票。天风量化团队基于规模、交易行为等因子,结合市场环境动态选择因子,构建全市场多因子模型。从模拟情况来看,组合2005年2月初至今年化收益 57.07%,相对于中证500指数年化超额 40%

进攻型组合

为了更好的匹配部分投资者的需求,我们今年对多因子模型进行进一步改进,构建了进攻型组合,平台公布持仓(2016-12-16)至今涨幅 10.50%,相对中证500指数超额收益 6.82%

我们基于2017年2月28日的数据,在剔除ST股、上市3个月以内的股票以及停牌的股票后,对进攻型组合进行了调仓,本期组合包含50只股票。本期建仓以来,进攻型组合涨幅 1.22%,相对中证500指数超额收益 -0.33%;组合50只股票中有 17只战胜了中证500指数(同期 1.55%);涨幅居前的为科大智能( 29.75%),中颖电子( 13.61%),利亚德( 12.24%)。本周进攻型组合涨幅 -0.96%,相对中证500指数超额收益 -1.94%。

表:多因子模型进攻型组合(20170228)

代码

公司

申万行业

本期涨跌幅

本周涨跌幅

300222.SZ

科大智能

电气设备

29.75%

-3.06%

300327.SZ

中颖电子

电子

13.61%

4.41%

300296.SZ

利亚德

电子

12.24%

6.52%

300495.SZ

美尚生态

建筑装饰

11.45%

3.97%

002108.SZ

沧州明珠

化工

10.34%

-1.86%

002043.SZ

兔宝宝

建筑材料

8.15%

1.53%

002466.SZ

天齐锂业

有色金属

6.91%

-0.43%

600706.SH

曲江文旅

休闲服务

5.08%

2.58%

600798.SH

宁波海运

交通运输

4.86%

6.34%

002146.SZ

荣盛发展

房地产

4.58%

-2.20%

600593.SH

大连圣亚

休闲服务

4.53%

2.61%

002015.SZ

霞客环保

化工

4.34%

-1.55%

300125.SZ

易世达

公用事业

3.49%

1.39%

600455.SH

博通股份

计算机

3.08%

-0.45%

600766.SH

园城黄金

有色金属

2.43%

-4.08%

600719.SH

大连热电

公用事业

2.35%

1.75%

300354.SZ

东华测试

机械设备

1.74%

-7.50%

000905.SH

中证500

1.55%

0.98%

002182.SZ

云海金属

有色金属

1.39%

-2.81%

002209.SZ

达意隆

机械设备

0.96%

-3.96%

300489.SZ

中飞股份

有色金属

0.52%

-1.81%

000429.SZ

粤高速A

交通运输

0.14%

1.23%

300330.SZ

华虹计通

计算机

-0.06%

-1.11%

002674.SZ

兴业科技

纺织服装

-0.29%

1.47%

300483.SZ

沃施股份

机械设备

-0.54%

-1.85%

300335.SZ

迪森股份

公用事业

-0.58%

-3.63%

000987.SZ

越秀金控

商业贸易

-0.72%

1.11%

002594.SZ

比亚迪

汽车

-0.88%

0.32%

002715.SZ

登云股份

汽车

-0.93%

-1.96%

002627.SZ

宜昌交运

交通运输

-0.97%

-2.09%

000526.SZ

紫光学大

房地产

-0.97%

0.00%

000713.SZ

丰乐种业

农林牧渔

-1.10%

-0.18%

600444.SH

国机通用

化工

-1.22%

-2.09%

300321.SZ

同大股份

化工

-1.55%

-2.33%

600561.SH

江西长运

交通运输

-1.65%

-3.03%

000929.SZ

兰州黄河

食品饮料

-1.69%

-2.07%

300092.SZ

科新机电

机械设备

-1.72%

-1.79%

000004.SZ

国农科技

医药生物

-1.81%

-0.34%

000779.SZ

三毛派神

纺织服装

-1.87%

-0.45%

002445.SZ

中南文化

传媒

-1.91%

-0.62%

000785.SZ

武汉中商

商业贸易

-2.61%

-2.61%

000668.SZ

荣丰控股

房地产

-3.32%

-3.91%

000965.SZ

天保基建

房地产

-3.43%

1.30%

002408.SZ

齐翔腾达

化工

-4.22%

-2.69%

000892.SZ

欢瑞世纪

传媒

-4.35%

-2.30%

000502.SZ

绿景控股

房地产

-4.38%

-1.48%

600385.SH

山东金泰

有色金属

-4.48%

-4.26%

002633.SZ

申科股份

机械设备

-4.83%

-5.59%

600605.SH

汇通能源

商业贸易

-5.05%

-2.14%

600423.SH

柳化股份

化工

-5.61%

-1.72%

601233.SH

桐昆股份

化工

-8.18%

-4.05%

资料来源:wind,天风证券研究所

分析师:吴先兴

执业证书号:S111051612001

Tel:18616029821

Email:wuxianxing@tfzq.com

分析师:张欣慰

Tel:13818851963

Email:zhangxinwei@tfzq.com

联系人:罗彧文

Tel:13162526158

Email:luoyuwen@tfzq.com

联系人:杨怡玲

Tel:13776619525

Email:yangyiling@tfzq.com

联系人:阚文超

Tel:18717948990

Email:kanwenchao@tfzq.com

联系人:许金涛

Tel:15251892319

Email:jtxumath@126.com

联系人:韩谨阳

Tel:13270752203

Email:hanjinyang12@163.com

联系人:黄艳艳

Tel:15201928534

Email:huangyanyan@fudan.edu.cn

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发布时间:2017-12-13 01:31

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